Sintético = (VF / precio LECAP) ÷ (futuro / spot) − 1, con días desde la liquidación T+1. Vencimientos sin futuro exacto: interpolación log-lineal. Dollar-linked cero cupón: TEA = (spot / precio por USD)^(365/días) − 1. Spot = última A3500 del BCRA; podés cambiarlo para simular.
Ranking
Evolución
TNA de 1 día promedio, ponderada por patrimonio
Rendimiento = cuotaparte de hoy / cuotaparte de la fecha base − 1, anualizado con los días corridos reales (TNA = r × 365 / días). Si la fuente no tiene la cuotaparte dentro de la tolerancia de cada ventana (1 a 4 días, 6 a 10 y 27 a 35), se muestra "–". Fuente: CAFCI vía ArgentinaDatos; la cuotaparte se publica con un día de atraso. Los fondos destacados se cargan en datos/fci_destacados.yaml.
Dólar
Mayorista A3500, MEP y CCL
Brecha y canje
En %
Inflación implícita vs. devaluación implícita
Mensual equivalente, por plazo
Inflación mensual
INDEC, últimos 13 meses
Inflación implícita (break-even)
Break-even = (1 + TIREA LECAP) / (1 + tasa real CER) − 1, emparejando cada LECAP con el bono CER de vencimiento más cercano (hasta 20 días de diferencia). Es la inflación que hace indistinto estar en tasa fija o en CER.
Riesgo país
Puntos básicos
Curva soberana en dólares
TIR (YTM semestral) vs. duración modificada · precio cable (especie C)
Spread de legislación
TIR ley argentina − TIR ley NY, en pb
TIR con capitalización semestral (convención Bloomberg) sobre el precio en dólar cable (especie C), como cotizan los bonos afuera. El botón Dólar cambia a la TIR sobre la especie D (MEP): con la brecha MEP/CCL la TIR en MEP sale más baja, sobre todo en los bonos cortos (AO27: ~3% en D vs. ~9% en C). Si una especie no operó en el día, se usa la otra convertida con la relación MEP/CCL de los propios soberanos. Flujos según la ficha técnica de BYMADATA: cupones escalonados, amortizaciones y fechas de pago, base 30/360. Spread de legislación = TIR del Bonar − TIR del Global del mismo vencimiento, con cierres diarios de BYMA en la moneda elegida. BOPREAL Serie 1 A, B y C: TIR a vencimiento, sin valuar la opción de rescate en pesos (por eso rinden tan poco). Validación: condiciones de emisión según las fichas técnicas de BYMA; TIR, MD y paridad contrastadas contra 1816 el 03/11/2026 en los 21 bonos (diferencia de TIR de 0 a 4 pb). Paridad = precio / valor técnico.
Curva de ONs ley Nueva York
TIR (YTM semestral) vs. duración modificada, en dólar cable
Convención Bloomberg: precio limpio (sin interés corrido) e YTM con capitalización semestral; la TEA es la tasa efectiva anual equivalente. Flujos de cupones y amortizaciones en base 30/360. Precio en dólar cable: especie C si operó hoy; si no, especie en pesos dividida por el CCL; si no, especie MEP convertida a cable (se indica en cada fila). Diferencia vs. TGS = YTM del bono − YTM de TGS interpolada a la misma duration. Validado contra 1816 y Bloomberg el 02-03/11/2026. Las condiciones de cada ON están en app/data/ons.yaml.
Curva de Treasuries
Pendiente 2s10s
10 años − 2 años, en puntos básicos
Tasas de 2, 10 y 30 años
Último año, en %
Fuente: U.S. Department of the Treasury, Daily Treasury Par Yield Curve. Se publica al cierre de Nueva York, por eso el dato es del día hábil anterior.
Estado de las fuentes
Acciones
Actualizar ahora: en GitHub, pestaña Actions → Actualizar mercado → Run workflow. En 2 o 3 minutos se publica.
Respaldo de futuros (solo si el robot del visor falla): abrir el visor de A3, Ctrl+A, Ctrl+C, y pegarlo en el archivo datos/visor_pegado.txt del repositorio (lápiz → pegar → Commit changes). Se usa durante ese día.
Agregar un bono: editar app/data/instrumentos.yaml en GitHub. Los tests validan el formato antes de publicar.